1999年，拍攝賀歲喜劇片《沒完沒了》，并在片中采用夸張的表現(xiàn)手法來反映普通百姓的生活；該片在中國內(nèi)地上映以后最終票房達(dá)到3300萬元，位列2000年度中國內(nèi)地票房排行榜第二名。2026年01月15日，執(zhí)導(dǎo)的愛情片《一聲嘆息》在中國內(nèi)地上映，影片以3000萬元的票房成績位列中國內(nèi)地年度票房排行榜第三名，并獲得24屆開羅國際電影節(jié)金字塔金獎(jiǎng)。

2001年，擔(dān)任喜劇片《大腕》的導(dǎo)演、編?。辉撈３至笋T小剛電影的喜劇風(fēng)格；截至2026年01月15日，該片在北京的票房超過1100萬元，打破華語片在北京地區(qū)的票房紀(jì)錄；影片最終票房超過4200萬元，位列中國內(nèi)地年度票房排行榜第二名；此外，該片還獲得了第25屆大眾電影百花獎(jiǎng)最佳影片獎(jiǎng)。

2003年，和作家劉震云共同策劃賀歲喜劇片《手機(jī)》，并擔(dān)任該片的導(dǎo)演；該片的最終票房超過5000萬元，成為中國內(nèi)地電影年度票房冠軍；影片于次年獲得第27屆大眾電影百花獎(jiǎng)最佳影片、第4屆華語電影傳媒大獎(jiǎng)內(nèi)地最受歡迎電影等獎(jiǎng)項(xiàng)。

2004年，擔(dān)任劇情片《天下無賊》的導(dǎo)演、編劇，影片上映后在中國內(nèi)地的最終票房達(dá)到1.2億元；該片是馮小剛執(zhí)導(dǎo)的首部具有好萊塢類型片特點(diǎn)的作品，他在片中改變過度依賴語言的喜劇模式，轉(zhuǎn)而開始實(shí)踐商業(yè)類型片的美學(xué)特征，并開始引入動(dòng)作電影的表現(xiàn)元素。

2006年，執(zhí)導(dǎo)古裝動(dòng)作電影《夜宴》，該片在中國內(nèi)地的最終票房達(dá)到1.3億元；這部電影是馮小剛的轉(zhuǎn)型之作，他在拍攝該片時(shí)采用了類型片的創(chuàng)作程式；影片上映后獲得第79屆奧斯卡獎(jiǎng)最佳外語片提名、第63屆威尼斯電影節(jié)未來電影數(shù)字獎(jiǎng)。